上海期貨交易所關于在期貨和期權合約對客戶信息量收取申報費的通知
上海期貨交易所文件
上期發〔2022〕229號
對客戶信息量收取申報費的通知
各會員單位：
為強化監管效能，保障市場平穩運行，根據《上海期貨交易所結算細則》第三十七條，上海期貨交易所（以下簡稱上期所）將自2022年8月5日（即8月4日晚連續交易）起，在期貨和期權合約對客戶超過一定標準的信息量收取申報費。
一、適用對象
1．上期所按照收費公式，對當日在期貨和期權合約上報單、撤單或詢價（僅針對期權）等交易指令筆數超過一定標準的客戶收取申報費。
2．非期貨公司會員參照客戶執行。
3．上期所批準的做市商在做市品種上免收申報費。
二、收費公式
1．客戶在期貨和期權某個合約上的申報費=Σ客戶在該合約上各檔位的信息量 х 相應費率，具體費率標準如下。
報單成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
1筆≤信息量≤4000筆 | 0 | 0 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | A組品種0.25元/筆 B組品種0.01元/筆 | A組品種0.5元/筆 B組品種0.02元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | A組品種1.25元/筆 B組品種0.05元/筆 | A組品種2.5元/筆 B組品種0.1元/筆 |
40001筆≤信息量 | A組品種25元/筆 B組品種1元/筆 | A組品種50元/筆 B組品種2元/筆 |
其中，A組品種包括白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅。B組品種包括線材、鋁期權、黃金期權、銅期權、天然橡膠期權和鋅期權。
信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數之和。報單成交比（OTR）=（信息量/有成交的報單筆數）- 1。有成交的報單筆數為0時， 視其為1來計算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）產生的報單和撤單筆數。
2．如相關合約有TAS指令的，TAS指令的信息量和標的合約信息量合并計算。
三、計費說明
1．對于同一客戶在不同會員處的交易編碼，對其全部交易編碼的信息量和有成交的報單筆數合并計算后按收費公式計收申報費；并根據該客戶在不同會員處的信息量比例，確定其在相關會員處應付的申報費。
2．具有實際控制關系的相關客戶視為一個客戶計收申報費。
四、收取方式
當日結算時，從相關會員的結算準備金中扣劃申報費。如遇特殊情況無法在當日結算時扣劃申報費的，上期所可在下一交易日結算時扣劃，具體情況另行通知。
五、其他事項
1．為實施上述業務，會員單位應當在2022年8月4日前完成技術系統升級。具體事宜請與相關技術系統供應商聯系。
2．根據《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》第九條的規定，實施申報費收費的合約上產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。
特此通知。
上海期貨交易所
2022年7月29日
